Сравнение FEUIX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
FEUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности FEUIX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUIX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUIX Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I | -9.05% | 18.17% | 37.92% | 28.93% | -24.46% | 19.28% | 24.80% | 23.17% | -17.94% | 30.06% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | -0.47% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUIX показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции FEUIX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 11.53% против 6.19% соответственно.
FEUIX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -6.33%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 11.53%
MFWIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUIX и MFWIX
FEUIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
FEUIX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
FEUIX
MFWIX
Сравнение FEUIX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUIX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.29 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.77 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.59 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 6.26 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUIX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.29 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.71 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FEUIX и MFWIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUIX и MFWIX
Дивидендная доходность FEUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности MFWIX в 8.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUIX Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I | 9.68% | 8.80% | 13.61% | 6.28% | 0.00% | 7.49% | 0.00% | 0.64% | 10.42% | 13.00% | 0.98% | 0.55% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.81% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок FEUIX и MFWIX
Максимальная просадка FEUIX за все время составила -61.64%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUIX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUIX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.64% | -33.01% | -28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -6.85% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -20.22% | -12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | -23.36% | -9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.97% | -6.50% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -3.83% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.74% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUIX и MFWIX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FEUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUIX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 3.04% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 5.25% | +7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 8.85% | +11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 9.09% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 9.60% | +8.82% |