PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUIX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUIX с GLIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

FEUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности FEUIX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUIX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUIX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I		-9.05%18.17%37.92%28.93%-24.46%19.28%24.80%23.17%-17.94%30.06%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		5.89%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, FEUIX показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции FEUIX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 11.53% против 9.87% соответственно.

FEUIX

1 день
-0.86%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-6.33%
1 год
12.48%
3 года*
20.76%
5 лет*
11.18%
10 лет*
11.53%

GLIFX

1 день
1.38%
1 месяц
-7.05%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.15%
1 год
23.17%
3 года*
14.09%
5 лет*
12.14%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с FEUIX:
FEUIX с CFIPXFEUIX с FTIHXFEUIX с FIVLXFEUIX с CSUAXFEUIX с UCEQXFEUIX с FBGRXFEUIX с FNILX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий FEUIX и GLIFX

FEUIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
FEUIX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I

Доходность на риск

FEUIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUIX
Ранг доходности на риск FEUIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUIXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.23

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.83

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.74

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

11.44

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUIX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUIX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUIX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUIXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.23

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.14

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.85

-0.46

Корреляция

Корреляция между FEUIX и GLIFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUIX и GLIFX

Дивидендная доходность FEUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности GLIFX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUIX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I		9.68%8.80%13.61%6.28%0.00%7.49%0.00%0.64%10.42%13.00%0.98%0.55%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.37%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок FEUIX и GLIFX

Максимальная просадка FEUIX за все время составила -61.64%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUIX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUIXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.64%

-29.65%

-31.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-9.00%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-17.15%

-15.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-29.65%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.97%

-7.05%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-3.35%

-9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.16%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUIX и GLIFX

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что FEUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUIXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

4.58%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

7.35%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

10.71%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

10.70%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

13.25%

+5.17%