Сравнение FEUGX с WHOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX).
FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. WHOSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 7 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FEUGX и WHOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUGX и WHOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.90% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | -1.67% | 2.34% | -10.95% | 1.39% | -34.13% | -4.94% | 20.05% | 17.15% | -3.84% | 10.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUGX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у WHOSX с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции WHOSX по среднегодовой доходности: 1.89% против -2.42% соответственно.
FEUGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 1.89%
WHOSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- -2.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUGX и WHOSX
FEUGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WHOSX в 0.67%.
Доходность на риск
FEUGX vs. WHOSX — Ранг доходности на риск
FEUGX
WHOSX
Сравнение FEUGX c WHOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUGX | WHOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | -0.20 | +3.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.08 | -0.17 | +9.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.05 | 0.98 | +2.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.65 | -0.06 | +9.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.30 | -0.12 | +33.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUGX | WHOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | -0.20 | +3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.69 | -0.41 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | -0.14 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.29 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между FEUGX и WHOSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUGX и WHOSX
Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности WHOSX в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | 3.17% | 4.05% | 3.80% | 2.90% | 2.45% | 1.31% | 7.99% | 1.83% | 2.22% | 1.96% | 10.89% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок FEUGX и WHOSX
Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки WHOSX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и WHOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUGX | WHOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.32% | -53.95% | +35.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -12.79% | +12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.05% | -47.93% | +44.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.17% | -53.95% | +50.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -49.60% | +49.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -11.28% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 6.53% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUGX и WHOSX
Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.21%, в то время как у Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUGX | WHOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 4.18% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 8.32% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 14.59% | -13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 17.73% | -16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 17.32% | -16.07% |