PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEUGX с VLGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEUGX и VLGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUGX и VLGSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
0.90%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
-0.20%5.42%-6.17%3.66%-29.48%-4.99%17.70%14.31%-1.62%8.65%

Доходность по периодам

С начала года, FEUGX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у VLGSX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции VLGSX по среднегодовой доходности: 1.89% против -0.85% соответственно.


FEUGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.15%
1 год
4.63%
3 года*
4.56%
5 лет*
2.50%
10 лет*
1.89%

VLGSX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-0.74%
1 год
-0.34%
3 года*
-1.42%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
-0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий FEUGX и VLGSX

FEUGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VLGSX в 0.07%.


Доходность на риск

FEUGX vs. VLGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

VLGSX
Ранг доходности на риск VLGSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLGSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUGX c VLGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEUGXVLGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.33

0.04

+3.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.08

0.13

+8.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.05

1.02

+2.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.65

0.15

+9.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.30

0.33

+32.97

FEUGX vs. VLGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUGX на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа VLGSX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUGX и VLGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEUGXVLGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

0.04

+3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.69

-0.33

+2.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

-0.06

+1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.18

+0.79

Корреляция

Корреляция между FEUGX и VLGSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUGX и VLGSX

Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что сопоставимо с доходностью VLGSX в 4.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
4.08%4.41%4.65%3.30%2.80%1.85%2.13%2.45%2.72%2.55%2.46%2.80%

Просадки

Сравнение просадок FEUGX и VLGSX

Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки VLGSX в -46.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и VLGSX.


Загрузка...

Показатели просадок


FEUGXVLGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-46.22%

+27.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-8.49%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.05%

-41.02%

+37.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.17%

-46.22%

+43.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-36.44%

+36.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-14.90%

+13.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

3.87%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUGX и VLGSX

Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.21%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEUGXVLGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

3.54%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

6.02%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

10.35%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

14.58%

-13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.25%

13.73%

-12.48%