Сравнение FEUGX с VLGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX).
FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FEUGX и VLGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUGX и VLGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.90% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.20% | 5.42% | -6.17% | 3.66% | -29.48% | -4.99% | 17.70% | 14.31% | -1.62% | 8.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUGX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у VLGSX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции VLGSX по среднегодовой доходности: 1.89% против -0.85% соответственно.
FEUGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 1.89%
VLGSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.42%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -0.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUGX и VLGSX
FEUGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VLGSX в 0.07%.
Доходность на риск
FEUGX vs. VLGSX — Ранг доходности на риск
FEUGX
VLGSX
Сравнение FEUGX c VLGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUGX | VLGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 0.04 | +3.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.08 | 0.13 | +8.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.05 | 1.02 | +2.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.65 | 0.15 | +9.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.30 | 0.33 | +32.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUGX | VLGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 0.04 | +3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.69 | -0.33 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | -0.06 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.18 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между FEUGX и VLGSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUGX и VLGSX
Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что сопоставимо с доходностью VLGSX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 4.08% | 4.41% | 4.65% | 3.30% | 2.80% | 1.85% | 2.13% | 2.45% | 2.72% | 2.55% | 2.46% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок FEUGX и VLGSX
Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки VLGSX в -46.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и VLGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUGX | VLGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.32% | -46.22% | +27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -8.49% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.05% | -41.02% | +37.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.17% | -46.22% | +43.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -36.44% | +36.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -14.90% | +13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 3.87% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUGX и VLGSX
Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.21%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUGX | VLGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 3.54% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 6.02% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 10.35% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 14.58% | -13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 13.73% | -12.48% |