PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUGX с SGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUGX с SGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и DWS GNMA Fund (SGINX).

FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FEUGX и SGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUGX и SGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%
SGINX
DWS GNMA Fund		0.68%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у SGINX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции SGINX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.14% соответственно.

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%

SGINX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.58%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

DWS GNMA Fund

Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с VUSTXFEUGX с FBLTXFEUGX с FNBGX
Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с FUAMXSGINX с FSTGXSGINX с HLGAXSGINX с VFIRXSGINX с VFISXSGINX с CFSTXSGINX с FUTBX

Сравнение комиссий FEUGX и SGINX

FEUGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.

SGINX
DWS GNMA Fund
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Доходность на риск

FEUGX vs. SGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUGX c SGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUGXSGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

1.31

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.86

1.82

+6.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.24

+1.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.44

2.28

+7.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.30

6.82

+25.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUGX vs. SGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUGX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа SGINX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUGX и SGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUGXSGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.31

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

0.01

+1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

0.24

+1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.77

+0.20

Корреляция

Корреляция между FEUGX и SGINX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUGX и SGINX

Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности SGINX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%
SGINX
DWS GNMA Fund		4.64%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Просадки

Сравнение просадок FEUGX и SGINX

Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что больше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и SGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUGXSGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-17.37%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-2.96%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.05%

-17.18%

+14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.17%

-17.37%

+14.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.41%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-1.97%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.99%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUGX и SGINX

Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у DWS GNMA Fund (SGINX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUGXSGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.39%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

2.41%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

4.51%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

6.39%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.25%

4.78%

-3.53%