PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUGX с BIAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUGX с BIAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX).

FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. BIAZX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 25 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FEUGX и BIAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUGX и BIAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		-0.12%7.99%1.28%4.34%-10.64%-0.30%5.49%6.93%0.72%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у BIAZX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции BIAZX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.55% соответственно.

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%

BIAZX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.56%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.34%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Brown Advisory Mortgage Securities Fund

Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с VUSTXFEUGX с FBLTXFEUGX с FNBGX
Часто сравнивают с BIAZX:
BIAZX с QQQBIAZX с ZROZBIAZX с BVALXBIAZX с BAFMXBIAZX с BITEXBIAZX с BIAGXBIAZX с BIASX

Сравнение комиссий FEUGX и BIAZX

FEUGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BIAZX в 0.49%.

FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund

Доходность на риск

FEUGX vs. BIAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BIAZX
Ранг доходности на риск BIAZX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAZX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAZX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAZX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAZX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUGX c BIAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUGXBIAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

1.07

+1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.86

1.54

+6.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.19

+1.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.44

1.82

+7.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.30

5.02

+27.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUGX vs. BIAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUGX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа BIAZX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUGX и BIAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUGXBIAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.07

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

0.06

+1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

0.35

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.49

+0.48

Корреляция

Корреляция между FEUGX и BIAZX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUGX и BIAZX

Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности BIAZX в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		4.14%4.43%4.43%3.65%2.33%0.75%0.98%2.12%2.77%2.03%2.82%3.59%

Просадки

Сравнение просадок FEUGX и BIAZX

Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что больше максимальной просадки BIAZX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и BIAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUGXBIAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-15.95%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-2.79%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.05%

-15.95%

+12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.17%

-15.95%

+12.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.25%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-2.86%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

1.01%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUGX и BIAZX

Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUGXBIAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.73%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

2.66%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

4.59%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

5.76%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.25%

4.41%

-3.16%