Сравнение FETH с BTRN
FETH (Fidelity Ethereum Fund) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - FETH tracks the Fidelity Ethereum Reference Rate Index while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, FETH returned -32.61% vs -17.28% for BTRN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FETH charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности FETH и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FETH показывает доходность -40.26%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.20%.
FETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.26%
- 6 месяцев
- -43.59%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FETH и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -40.26% | -11.37% | -3.61% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 24.77% |
Correlation
The correlation between FETH and BTRN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between FETH and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. BTRN — Ранг доходности на риск
FETH
BTRN
Сравнение FETH c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FETH | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.69 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.17 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.88 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.00 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок FETH и BTRN
Максимальная просадка FETH за все время составила -64.00%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.00% | -36.97% | -27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.45% | -25.29% | -38.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.45% | -25.22% | -38.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.79% | -14.43% | -18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.03% | 14.76% | +23.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и BTRN
Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что FETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 6.93% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 10.35% | +34.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.41% | 19.84% | +48.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.20% | 30.94% | +41.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.20% | 30.94% | +41.26% |
Сравнение комиссий FETH и BTRN
FETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FETH и BTRN
FETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FETH and BTRN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.77%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -64.00% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -32.61% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -32.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 0.00% for FETH.
FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.25% for FETH and 0.95% for BTRN.
FETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор