PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FETH с BTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FETH с BTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FETH (Fidelity Ethereum Fund) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. FETH is passively managed, while BTC is actively managed. Over the past year, FETH returned -31.75% vs -38.61% for BTC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FETH charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for BTC.

Доходность

Сравнение доходности FETH и BTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FETH показывает доходность -39.45%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -25.36%.

FETH

1 день
-5.78%
1 месяц
-23.67%
С начала года
-39.45%
6 месяцев
-42.77%
1 год
-31.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTC

1 день
-2.73%
1 месяц
-18.40%
С начала года
-25.36%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-38.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FETH и BTC

2026 (YTD)20252024
FETH
Fidelity Ethereum Fund		-39.45%-11.37%2.23%
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF		-25.36%-7.50%44.64%

Correlation

The correlation between FETH and BTC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.82

The correlation between FETH and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Ethereum Fund

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

Часто сравнивают с FETH:
FETH с ETHAFETH с FBTCFETH с ETH-USDFETH с ETHEFETH с AETHFETH с IBITFETH с ETHV
Часто сравнивают с BTC:
BTC с XRPBTC с ETHBTC с XBCIBTC с NVDABTC с MSTRBTC с ARKBBTC с HOOD

Доходность на риск

FETH vs. BTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FETH
Ранг доходности на риск FETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
BTC
Ранг доходности на риск BTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FETH c BTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FETHBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.89

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
-1.22

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.86

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.78

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

-1.36

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FETH vs. BTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FETH на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа BTC равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FETH и BTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FETHBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.89

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.00

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FETH и BTC

Максимальная просадка FETH за все время составила -64.00%, что больше максимальной просадки BTC в -49.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и BTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FETHBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.00%

-49.34%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.95%

-49.34%

-13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.95%

-47.98%

-14.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.73%

-16.61%

-16.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.82%

28.38%

+9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FETH и BTC

Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что FETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FETHBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

9.40%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.01%

34.45%

+11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.50%

43.69%

+24.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.27%

48.30%

+23.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.27%

48.30%

+23.97%

Сравнение комиссий FETH и BTC

FETH берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BTC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FETH и BTC

Ни FETH, ни BTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FETH and BTC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FETH has higher volatility (9.99%) compared to BTC (9.40%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -64.00% vs BTC's -49.34%.

On 1-year performance, FETH leads with -31.75% vs -38.61% for BTC. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 9.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FETH has performed better with a -31.75% return vs -38.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for BTC.

FETH and BTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Fidelity and Grayscale. Their fees differ too: 0.00% for FETH and 0.15% for BTC.

FETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FETH и BTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор