Сравнение FETH с BSJS
FETH (Fidelity Ethereum Fund) and BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while BSJS is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. Both are passively managed. Over the past year, FETH returned -38.43% vs 6.19% for BSJS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FETH charges 0.25%/yr vs 0.42%/yr for BSJS.
Доходность
Сравнение доходности FETH и BSJS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FETH показывает доходность -44.01%, что значительно ниже, чем у BSJS с доходностью 1.84%.
FETH
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -26.28%
- С начала года
- -44.01%
- 6 месяцев
- -46.08%
- 1 год
- -38.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FETH и BSJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -44.01% | -11.37% | -4.68% |
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 1.84% | 8.31% | 2.80% |
Correlation
The correlation between FETH and BSJS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. BSJS — Ранг доходности на риск
FETH
BSJS
Сравнение FETH c BSJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FETH | BSJS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.43 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.79 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 18.43 | -19.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FETH и BSJS
Максимальная просадка FETH за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки BSJS в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и BSJS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | BSJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -17.73% | -49.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.57% | -1.64% | -65.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.74% | -0.07% | -65.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.30% | -3.97% | -29.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.31% | 0.34% | +38.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и BSJS
Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что FETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | BSJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 0.76% | +16.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.32% | 2.06% | +44.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.12% | 2.86% | +66.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.38% | 7.39% | +64.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.38% | 7.13% | +65.25% |
Сравнение комиссий FETH и BSJS
FETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BSJS в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FETH и BSJS
FETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 6.26% | 6.49% | 7.04% | 6.75% | 5.82% | 4.86% | 0.75% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FETH and BSJS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (17.03%) compared to BSJS (0.76%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -67.57% vs BSJS's -17.73%.
On 1-year performance, BSJS leads with 6.19% vs -38.43% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BSJS has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSJS has performed better with a 6.19% return vs -38.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for BSJS.
BSJS has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.00% for FETH.
FETH is categorized as Cryptocurrency, while BSJS is High Yield Bonds. FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while BSJS tracks Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for FETH and 0.42% for BSJS.
BSJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и BSJS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор