Сравнение FESM с QQQS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS).
FESM и QQQS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. QQQS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FESM и QQQS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESM и QQQS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 0.79% | 23.03% | 10.20% | 17.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FESM показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у QQQS с доходностью 0.79%.
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 53.03%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESM и QQQS
FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.
Доходность на риск
FESM vs. QQQS — Ранг доходности на риск
FESM
QQQS
Сравнение FESM c QQQS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESM | QQQS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.73 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.33 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.14 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 10.80 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESM | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.73 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.38 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между FESM и QQQS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESM и QQQS
Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности QQQS в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 3.45% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок FESM и QQQS
Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и QQQS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESM | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -38.06% | +11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -16.53% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -7.82% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -13.83% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 4.80% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESM и QQQS
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) составляет 7.30%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что FESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESM | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 10.13% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 19.99% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 30.76% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 28.42% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 28.42% | -6.94% |