PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с QQQS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FESM is actively managed, while QQQS is passively managed. Over the past year, FESM returned 46.73% vs 79.99% for QQQS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FESM charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности FESM и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 19.64%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 27.27%.

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQS

1 день
-1.70%
1 месяц
5.91%
С начала года
27.27%
6 месяцев
27.40%
1 год
79.99%
3 года*
15.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и QQQS

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		27.27%23.03%10.20%17.26%

Correlation

The correlation between FESM and QQQS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.89

The correlation between FESM and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FESM и QQQS

Секторы
FESM
QQQS

Технологии

21.6%
42.1%

Промышленность

19.1%
4.8%

Здравоохранение

15.7%
41.0%

Финансовые услуги

14.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%
5.2%

Энергетика

7.2%
2.2%

Недвижимость

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%
1.4%

Технологии

FESM
21.6%
QQQS
42.1%

Промышленность

FESM
19.1%
QQQS
4.8%

Здравоохранение

FESM
15.7%
QQQS
41.0%

Финансовые услуги

FESM
14.8%
QQQS
0.0%

Потребительский циклический сектор

FESM
7.4%
QQQS
5.2%

Энергетика

FESM
7.2%
QQQS
2.2%

Недвижимость

FESM
4.2%
QQQS

-

Сырьевые материалы

FESM
3.5%
QQQS
1.0%

Коммуникационные услуги

FESM
3.1%
QQQS
2.4%

Коммунальные услуги

FESM
2.0%
QQQS

-

Потребительский защитный сектор

FESM
1.4%
QQQS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

FESM vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESMQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
3.00

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.78

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

5.90

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

19.70

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESM vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQS равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESMQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

3.00

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.63

+0.66

Просадки

Сравнение просадок FESM и QQQS

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-38.06%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-13.63%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-2.55%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-13.26%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.07%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и QQQS

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) составляет 5.64%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что FESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.39%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

18.49%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

26.90%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

28.34%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

28.34%

-7.08%

Сравнение комиссий FESM и QQQS

FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и QQQS

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности QQQS в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.73%3.48%0.80%0.68%0.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FESM and QQQS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQS has higher volatility (7.39%) compared to FESM (5.64%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs QQQS's -38.06%.

On 1-year performance, QQQS leads with 79.99% vs 46.73% for FESM. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQS has performed better with a 79.99% return vs 46.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.

QQQS has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор