PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с QQQM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. FESM is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past year, FESM returned 51.99% vs 37.64% for QQQM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FESM charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности FESM и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 17.59%.

FESM

1 день
1.00%
1 месяц
6.63%
С начала года
22.93%
6 месяцев
20.18%
1 год
51.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.64%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и QQQM

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		22.93%17.88%16.22%12.09%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%6.35%

Correlation

The correlation between FESM and QQQM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.67

The correlation between FESM and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FESM и QQQM

Секторы
FESM
QQQM

Технологии

23.3%
58.7%

Промышленность

18.5%
2.6%

Здравоохранение

16.1%
3.7%

Финансовые услуги

14.6%
0.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
11.4%

Энергетика

5.9%
0.5%

Сырьевые материалы

4.0%
1.0%

Недвижимость

3.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
14.3%

Коммунальные услуги

1.8%
1.2%

Потребительский защитный сектор

1.1%
6.4%

Технологии

FESM
23.3%
QQQM
58.7%

Промышленность

FESM
18.5%
QQQM
2.6%

Здравоохранение

FESM
16.1%
QQQM
3.7%

Финансовые услуги

FESM
14.6%
QQQM
0.2%

Потребительский циклический сектор

FESM
7.7%
QQQM
11.4%

Энергетика

FESM
5.9%
QQQM
0.5%

Сырьевые материалы

FESM
4.0%
QQQM
1.0%

Недвижимость

FESM
3.9%
QQQM
0.1%

Коммуникационные услуги

FESM
3.1%
QQQM
14.3%

Коммунальные услуги

FESM
1.8%
QQQM
1.2%

Потребительский защитный сектор

FESM
1.1%
QQQM
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

FESM vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FESMQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.11

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.74

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

3.02

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

11.23

+6.24

FESM vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FESM и QQQM

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-35.04%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-11.96%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.33%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-8.23%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.21%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и QQQM

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) составляет 6.80%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что FESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.45%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

13.71%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

17.11%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

22.40%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

22.22%

-0.87%

Сравнение комиссий FESM и QQQM

FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и QQQM

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности QQQM в 0.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.52%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FESM and QQQM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.45%) compared to FESM (6.80%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs QQQM's -35.04%.

On 1-year performance, FESM leads with 51.99% vs 37.64% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 51.99% return vs 37.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.

FESM has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.43% for QQQM.

FESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.15% for QQQM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор