Сравнение FESM с JPSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV).
FESM и JPSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FESM и JPSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESM и JPSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.91% | 0.63% | 8.73% | 9.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FESM показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у JPSV с доходностью 1.91%.
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPSV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESM и JPSV
FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.
Доходность на риск
FESM vs. JPSV — Ранг доходности на риск
FESM
JPSV
Сравнение FESM c JPSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESM | JPSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.40 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.72 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.65 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 2.04 | +6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESM | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.40 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.38 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между FESM и JPSV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESM и JPSV
Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности JPSV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% |
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.42% | 1.21% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FESM и JPSV
Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и JPSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESM | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -22.78% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -12.58% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -5.95% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -5.88% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 4.04% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESM и JPSV
Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESM | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 4.47% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 10.76% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 19.61% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 18.13% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 18.13% | +3.35% |