PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с JPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с JPSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while JPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, FESM returned 46.73% vs 16.62% for JPSV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FESM charges 0.28%/yr vs 0.74%/yr for JPSV.

Доходность

Сравнение доходности FESM и JPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у JPSV с доходностью 10.39%.

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPSV

1 день
-1.23%
1 месяц
2.73%
С начала года
10.39%
6 месяцев
8.88%
1 год
16.62%
3 года*
11.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и JPSV

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		10.39%0.63%8.73%9.25%

Correlation

The correlation between FESM and JPSV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between FESM and JPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FESM и JPSV

Секторы
FESM
JPSV

Технологии

21.6%
8.8%

Промышленность

19.1%
13.2%

Здравоохранение

15.7%
5.1%

Финансовые услуги

14.8%
24.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
9.2%

Энергетика

7.2%
5.4%

Недвижимость

4.2%
8.4%

Сырьевые материалы

3.5%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
6.7%

Коммунальные услуги

2.0%
5.5%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.3%

Технологии

FESM
21.6%
JPSV
8.8%

Промышленность

FESM
19.1%
JPSV
13.2%

Здравоохранение

FESM
15.7%
JPSV
5.1%

Финансовые услуги

FESM
14.8%
JPSV
24.8%

Потребительский циклический сектор

FESM
7.4%
JPSV
9.2%

Энергетика

FESM
7.2%
JPSV
5.4%

Недвижимость

FESM
4.2%
JPSV
8.4%

Сырьевые материалы

FESM
3.5%
JPSV
5.1%

Коммуникационные услуги

FESM
3.1%
JPSV
6.7%

Коммунальные услуги

FESM
2.0%
JPSV
5.5%

Потребительский защитный сектор

FESM
1.4%
JPSV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с ECML

Доходность на риск

FESM vs. JPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c JPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESMJPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.07

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
1.68

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

1.85

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

4.96

+11.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESM vs. JPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа JPSV равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и JPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESMJPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.07

+1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.51

+0.78

Просадки

Сравнение просадок FESM и JPSV

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и JPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMJPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-22.78%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-9.02%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.33%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-5.63%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.36%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и JPSV

Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMJPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.80%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

9.99%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

15.62%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

17.92%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

17.92%

+3.34%

Сравнение комиссий FESM и JPSV

FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и JPSV

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности JPSV в 1.28%

ПозицияTTM202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.28%1.42%1.21%1.09%

Часто задаваемые вопросы

FESM and JPSV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to JPSV (3.80%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs JPSV's -22.78%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 16.62% for JPSV. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, JPSV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 16.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

JPSV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.53% for FESM.

FESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while JPSV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.74% for JPSV.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и JPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор