Сравнение FESM с FETH
FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FESM is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FESM returned 46.73% vs -31.75% for FETH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FESM charges 0.28%/yr vs 0.00%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FESM и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FESM показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -39.45%.
FESM
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 19.64%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.77%
- 1 год
- -31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FESM и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 19.64% | 17.88% | 2.67% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -39.45% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between FESM and FETH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FESM vs. FETH — Ранг доходности на риск
FESM
FETH
Сравнение FESM c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESM | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.97 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | -0.51 | +5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | -0.84 | +17.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESM | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | -0.47 | +2.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | -0.41 | +1.70 |
Просадки
Сравнение просадок FESM и FETH
Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FESM | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -64.00% | +37.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -62.95% | +52.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -62.95% | +61.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -32.73% | +27.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 37.82% | -35.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESM и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) составляет 5.64%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что FESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FESM | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 9.99% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 46.01% | -32.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 68.50% | -49.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 72.27% | -51.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 72.27% | -51.01% |
Сравнение комиссий FESM и FETH
FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESM и FETH
Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.53% | 0.82% | 1.08% | 0.06% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FESM and FETH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.99%) compared to FESM (5.64%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.
FESM has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for FETH.
FESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.00% for FETH.
FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FESM и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор