Сравнение FESM с FELC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC).
FESM и FELC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FESM и FELC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESM и FELC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | -3.95% | 17.09% | 25.25% | 5.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FESM показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью -3.95%.
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESM и FELC
FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.
Доходность на риск
FESM vs. FELC — Ранг доходности на риск
FESM
FELC
Сравнение FESM c FELC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESM | FELC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.98 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.50 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.53 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 7.11 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESM | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.98 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FESM и FELC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESM и FELC
Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FELC в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.98% | 0.92% | 1.03% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок FESM и FELC
Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и FELC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESM | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -18.59% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -12.01% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -5.68% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -1.99% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.59% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESM и FELC
Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESM | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 5.34% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 9.62% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 18.22% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 15.42% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 15.42% | +6.06% |