PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с FELC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FELC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FESM returned 46.73% vs 28.58% for FELC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FESM charges 0.28%/yr vs 0.18%/yr for FELC.

Доходность

Сравнение доходности FESM и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью 11.23%.

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FELC

1 день
-0.59%
1 месяц
5.59%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и FELC

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.23%17.09%25.25%5.68%

Correlation

The correlation between FESM and FELC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.76

The correlation between FESM and FELC has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FESM и FELC

Секторы
FESM
FELC

Технологии

21.6%
38.2%

Промышленность

19.1%
9.6%

Здравоохранение

15.7%
7.4%

Финансовые услуги

14.8%
12.2%

Потребительский циклический сектор

7.4%
9.8%

Энергетика

7.2%
3.7%

Недвижимость

4.2%
1.0%

Сырьевые материалы

3.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
12.4%

Коммунальные услуги

2.0%
1.3%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.8%

Технологии

FESM
21.6%
FELC
38.2%

Промышленность

FESM
19.1%
FELC
9.6%

Здравоохранение

FESM
15.7%
FELC
7.4%

Финансовые услуги

FESM
14.8%
FELC
12.2%

Потребительский циклический сектор

FESM
7.4%
FELC
9.8%

Энергетика

FESM
7.2%
FELC
3.7%

Недвижимость

FESM
4.2%
FELC
1.0%

Сырьевые материалы

FESM
3.5%
FELC
1.5%

Коммуникационные услуги

FESM
3.1%
FELC
12.4%

Коммунальные услуги

FESM
2.0%
FELC
1.3%

Потребительский защитный сектор

FESM
1.4%
FELC
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

FESM vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESMFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.41

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.29

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

3.16

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

14.66

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESM vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELC равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESMFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.59

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FESM и FELC

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-18.59%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-9.09%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.59%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-1.91%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.95%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и FELC

Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

2.78%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

8.93%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

11.90%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

15.17%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

15.17%

+6.09%

Сравнение комиссий FESM и FELC

FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и FELC

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FELC в 0.85%

ПозицияTTM202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%

Часто задаваемые вопросы

FESM and FELC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to FELC (2.78%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs FELC's -18.59%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 28.58% for FELC. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 28.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.

FELC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.53% for FESM.

FESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while FELC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.18% for FELC.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор