PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. FESM is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past year, FESM returned 46.73% vs 23.45% for FDVV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FESM charges 0.28%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FESM и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и FDVV

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%6.34%

Correlation

The correlation between FESM and FDVV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.75

The correlation between FESM and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FESM и FDVV

Секторы
FESM
FDVV

Технологии

21.6%
29.1%

Промышленность

19.1%
3.4%

Здравоохранение

15.7%
3.1%

Финансовые услуги

14.8%
17.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%
13.6%

Энергетика

7.2%

-

Недвижимость

4.2%
10.1%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
3.7%

Коммунальные услуги

2.0%
8.7%

Потребительский защитный сектор

1.4%
11.0%

Технологии

FESM
21.6%
FDVV
29.1%

Промышленность

FESM
19.1%
FDVV
3.4%

Здравоохранение

FESM
15.7%
FDVV
3.1%

Финансовые услуги

FESM
14.8%
FDVV
17.0%

Потребительский циклический сектор

FESM
7.4%
FDVV
13.6%

Энергетика

FESM
7.2%
FDVV

-

Недвижимость

FESM
4.2%
FDVV
10.1%

Сырьевые материалы

FESM
3.5%
FDVV

-

Коммуникационные услуги

FESM
3.1%
FDVV
3.7%

Коммунальные услуги

FESM
2.0%
FDVV
8.7%

Потребительский защитный сектор

FESM
1.4%
FDVV
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FESM vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESMFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.35

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.28

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

2.53

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

10.54

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESM vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESMFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.79

+0.50

Просадки

Сравнение просадок FESM и FDVV

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-40.25%

+13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-9.30%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.12%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-3.81%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.23%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и FDVV

Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.14%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

7.99%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

10.06%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

14.75%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

17.00%

+4.26%

Сравнение комиссий FESM и FDVV

FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и FDVV

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FESM and FDVV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to FDVV (3.14%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs FDVV's -40.25%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 23.45% for FDVV. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 23.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.53% for FESM.

FESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.29% for FDVV.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор