Сравнение FESM с FBTC
FESM (Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FESM is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FESM returned 47.34% vs -46.29% for FBTC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FESM charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FESM и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FESM показывает доходность 26.45%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
FESM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- 18.43%
- С начала года
- 26.45%
- 1 год
- 47.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FESM и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | 26.45% | 17.88% | 19.23% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FESM and FBTC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FESM vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FESM
FBTC
Сравнение FESM c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FESM | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.82 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | -0.87 | +5.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | -1.40 | +18.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FESM и FBTC
Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FESM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -53.35% | +26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -53.35% | +43.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -48.89% | +47.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -17.64% | +13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 33.11% | -30.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESM и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) составляет 4.17%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FESM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 10.78% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 34.75% | -20.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 44.27% | -25.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 49.78% | -28.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 49.78% | -28.64% |
Сравнение комиссий FESM и FBTC
FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESM и FBTC
Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | 0.72% | 0.82% | 1.08% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
FESM and FBTC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to FESM (4.17%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FESM leads with 47.34% vs -46.29% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FESM has performed better with a 47.34% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.
FESM has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for FBTC.
FESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.25% for FBTC.
FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FESM и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор