Сравнение FESM с FBTC
FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FESM is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FESM returned 46.73% vs -38.65% for FBTC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FESM charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FESM и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FESM показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
FESM
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 19.64%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FESM и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 19.64% | 17.88% | 20.21% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between FESM and FBTC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FESM vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FESM
FBTC
Сравнение FESM c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESM | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.86 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | -0.79 | +5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | -1.36 | +17.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | -0.89 | +3.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.30 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок FESM и FBTC
Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FESM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -49.33% | +22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -49.33% | +39.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -48.00% | +46.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -16.01% | +11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 28.41% | -25.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESM и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) составляет 5.64%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FESM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 9.39% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 34.38% | -21.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 43.61% | -24.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 50.13% | -28.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 50.13% | -28.87% |
Сравнение комиссий FESM и FBTC
FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESM и FBTC
Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.53% | 0.82% | 1.08% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
FESM and FBTC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FESM (5.64%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.
FESM has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for FBTC.
FESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.25% for FBTC.
FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FESM и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор