PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с FBCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FESM returned 46.73% vs 39.38% for FBCG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FESM charges 0.28%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FESM и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью 15.59%.

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
-1.05%
1 месяц
7.84%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.51%
1 год
39.38%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и FBCG

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.59%18.60%39.05%4.84%

Correlation

The correlation between FESM and FBCG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.68

The correlation between FESM and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FESM и FBCG

Секторы
FESM
FBCG

Технологии

21.6%
48.3%

Промышленность

19.1%
5.7%

Здравоохранение

15.7%
6.7%

Финансовые услуги

14.8%
2.2%

Потребительский циклический сектор

7.4%
17.2%

Энергетика

7.2%
0.4%

Недвижимость

4.2%
0.7%

Сырьевые материалы

3.5%
0.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
16.6%

Коммунальные услуги

2.0%
0.5%

Потребительский защитный сектор

1.4%
1.3%

Технологии

FESM
21.6%
FBCG
48.3%

Промышленность

FESM
19.1%
FBCG
5.7%

Здравоохранение

FESM
15.7%
FBCG
6.7%

Финансовые услуги

FESM
14.8%
FBCG
2.2%

Потребительский циклический сектор

FESM
7.4%
FBCG
17.2%

Энергетика

FESM
7.2%
FBCG
0.4%

Недвижимость

FESM
4.2%
FBCG
0.7%

Сырьевые материалы

FESM
3.5%
FBCG
0.6%

Коммуникационные услуги

FESM
3.1%
FBCG
16.6%

Коммунальные услуги

FESM
2.0%
FBCG
0.5%

Потребительский защитный сектор

FESM
1.4%
FBCG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FESM vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESMFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.14

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.84

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

2.61

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

10.14

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESM vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESMFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.14

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.83

+0.46

Просадки

Сравнение просадок FESM и FBCG

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-43.56%

+16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-15.17%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.05%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-11.49%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.90%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и FBCG

Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.79%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

13.89%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

18.55%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

25.79%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

25.72%

-4.46%

Сравнение комиссий FESM и FBCG

FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и FBCG

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FESM and FBCG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to FBCG (4.79%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs FBCG's -43.56%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 39.38% for FBCG. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 39.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FESM has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.04% for FBCG.

FESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.59% for FBCG.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор