Сравнение FESM с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
FESM и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FESM и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESM и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 11.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FESM показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.16%.
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESM и DES
FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DES в 0.38%.
Доходность на риск
FESM vs. DES — Ранг доходности на риск
FESM
DES
Сравнение FESM c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESM | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.77 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.22 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.19 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 4.22 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESM | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.77 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.30 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между FESM и DES составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESM и DES
Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности DES в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок FESM и DES
Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESM | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -65.48% | +38.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -13.44% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -4.03% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -9.76% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.80% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESM и DES
Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESM | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 4.89% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 11.88% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 20.51% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 19.66% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 21.97% | -0.49% |