Сравнение FESM с CSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).
FESM и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FESM и CSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESM и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.82% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.03% | 2.26% | 9.64% | 10.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FESM показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.03%.
FESM
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSB
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESM и CSB
FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CSB в 0.35%.
Доходность на риск
FESM vs. CSB — Ранг доходности на риск
FESM
CSB
Сравнение FESM c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESM | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.60 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 0.97 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.84 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 2.95 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESM | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.60 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.44 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между FESM и CSB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESM и CSB
Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности CSB в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.40% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок FESM и CSB
Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и CSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESM | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -42.07% | +15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -14.18% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -3.71% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -7.23% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.02% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESM и CSB
Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESM | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 3.83% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 10.03% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 19.08% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 18.90% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 21.32% | +0.17% |