PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FESM с CCVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с CCVAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF) and CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past year, FESM returned 47.34% vs 3.61% for CCVAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FESM charges 0.28%/yr vs 1.19%/yr for CCVAX.

Доходность

Сравнение доходности FESM и CCVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) и Calvert Small-Cap Fund (CCVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 26.45%, что значительно выше, чем у CCVAX с доходностью 8.40%.

FESM

1 день
-0.04%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
18.43%
С начала года
26.45%
1 год
47.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCVAX

1 день
0.17%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
1.62%
С начала года
8.40%
1 год
3.61%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.06%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и CCVAX

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		26.45%17.88%16.22%12.09%
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		8.40%-6.30%11.92%10.36%

Correlation

The correlation between FESM and CCVAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.85

The correlation between FESM and CCVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF

Calvert Small-Cap Fund

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с CRFIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CDHIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CULAXCCVAX с CFICXCCVAX с CFJIX

Доходность на риск

FESM vs. CCVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c CCVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) и Calvert Small-Cap Fund (CCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FESMCCVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.25

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
0.50

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.05

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

0.30

+4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

0.67

+16.10

FESM vs. CCVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа CCVAX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и CCVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FESM и CCVAX

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки CCVAX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и CCVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMCCVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-55.18%

+28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-13.23%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-6.46%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-9.09%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

6.02%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и CCVAX

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) составляет 4.17%, в то время как у Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что FESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMCCVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.41%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

11.53%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

16.47%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

18.95%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

19.92%

+1.22%

Сравнение комиссий FESM и CCVAX

FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CCVAX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и CCVAX

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности CCVAX в 13.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		13.02%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		0.72%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FESM and CCVAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCVAX has higher volatility (4.41%) compared to FESM (4.17%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs CCVAX's -55.18%.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и CCVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор