PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с CCVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с CCVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past year, FESM returned 49.16% vs -1.74% for CCVAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FESM charges 0.28%/yr vs 1.19%/yr for CCVAX.

Доходность

Сравнение доходности FESM и CCVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Calvert Small-Cap Fund (CCVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 21.47%, что значительно выше, чем у CCVAX с доходностью 1.66%.

FESM

1 день
1.53%
1 месяц
2.95%
С начала года
21.47%
6 месяцев
19.93%
1 год
49.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCVAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.10%
1 год
-1.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.96%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и CCVAX

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		21.47%17.88%16.22%12.19%
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		1.66%-6.30%11.92%9.96%

Correlation

The correlation between FESM and CCVAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between FESM and CCVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Calvert Small-Cap Fund

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с CRFIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CDHIXCCVAX с CULAXCCVAX с CFJIXCCVAX с HFCGX

Доходность на риск

FESM vs. CCVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c CCVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Calvert Small-Cap Fund (CCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESMCCVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
-0.13

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
-0.07

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.99

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

-0.16

+5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.46

-0.35

+17.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESM vs. CCVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа CCVAX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и CCVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESMCCVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

-0.13

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.32

+1.00

Просадки

Сравнение просадок FESM и CCVAX

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки CCVAX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и CCVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMCCVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-55.18%

+28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-13.23%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-12.28%

+12.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-9.10%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

5.96%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и CCVAX

Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMCCVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.46%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

11.19%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

16.21%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

18.92%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

19.98%

+1.28%

Сравнение комиссий FESM и CCVAX

FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CCVAX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и CCVAX

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности CCVAX в 13.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		13.89%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FESM and CCVAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (5.59%) compared to CCVAX (4.46%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs CCVAX's -55.18%.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и CCVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор