PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с CCVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESM с CCVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Calvert Small-Cap Fund (CCVAX).

FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. CCVAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FESM и CCVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Calvert Small-Cap Fund (CCVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESM и CCVAX

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		1.59%17.88%16.22%12.19%
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		-2.74%-6.30%11.92%9.96%

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у CCVAX с доходностью -2.74%.

FESM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.59%
6 месяцев
5.19%
1 год
30.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCVAX

1 день
2.00%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-5.24%
1 год
-5.32%
3 года*
2.22%
5 лет*
0.54%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Calvert Small-Cap Fund

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOG
Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с CULAXCCVAX с AZBIXCCVAX с CFJIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CDHIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CFICX

Сравнение комиссий FESM и CCVAX

FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CCVAX в 1.19%.

CCVAX
Calvert Small-Cap Fund
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Доходность на риск

FESM vs. CCVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c CCVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Calvert Small-Cap Fund (CCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESMCCVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

-0.23

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

-0.21

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.98

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.33

+2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

-0.77

+9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESM vs. CCVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа CCVAX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и CCVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESMCCVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-0.23

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.32

+0.66

Корреляция

Корреляция между FESM и CCVAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и CCVAX

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности CCVAX в 14.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.63%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		14.52%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%

Просадки

Сравнение просадок FESM и CCVAX

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки CCVAX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и CCVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FESMCCVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-55.18%

+28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-13.23%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-16.08%

+9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-9.08%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

5.64%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и CCVAX

Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FESMCCVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

5.40%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

11.34%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

20.17%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

18.93%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

19.96%

+1.52%