PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FESM is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past year, FESM returned 46.73% vs 30.24% for CALF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FESM charges 0.28%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности FESM и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 13.34%.

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и CALF

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%11.07%

Correlation

The correlation between FESM and CALF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between FESM and CALF shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FESM и CALF

Секторы
FESM
CALF

Технологии

21.6%
29.7%

Промышленность

19.1%
5.9%

Здравоохранение

15.7%
9.4%

Финансовые услуги

14.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

7.4%
28.3%

Энергетика

7.2%
10.3%

Недвижимость

4.2%
1.6%

Сырьевые материалы

3.5%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
8.8%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.3%

Технологии

FESM
21.6%
CALF
29.7%

Промышленность

FESM
19.1%
CALF
5.9%

Здравоохранение

FESM
15.7%
CALF
9.4%

Финансовые услуги

FESM
14.8%
CALF
0.2%

Потребительский циклический сектор

FESM
7.4%
CALF
28.3%

Энергетика

FESM
7.2%
CALF
10.3%

Недвижимость

FESM
4.2%
CALF
1.6%

Сырьевые материалы

FESM
3.5%
CALF
1.6%

Коммуникационные услуги

FESM
3.1%
CALF
8.8%

Коммунальные услуги

FESM
2.0%
CALF

-

Потребительский защитный сектор

FESM
1.4%
CALF
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

FESM vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESMCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.93

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.82

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

4.94

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

14.08

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESM vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESMCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.93

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.37

+0.92

Просадки

Сравнение просадок FESM и CALF

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-47.58%

+20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-6.15%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.95%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-10.74%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.15%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и CALF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.92%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

10.47%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

15.84%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

23.44%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

26.02%

-4.76%

Сравнение комиссий FESM и CALF

FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и CALF

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FESM and CALF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to CALF (4.92%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs CALF's -47.58%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 30.24% for CALF. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 30.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: Fidelity and Pacer. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.59% for CALF.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор