PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с BKSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index. FESM is actively managed, while BKSE is passively managed. Over the past year, FESM returned 49.16% vs 34.31% for BKSE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FESM charges 0.28%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.

Доходность

Сравнение доходности FESM и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 21.47%, что значительно выше, чем у BKSE с доходностью 14.19%.

FESM

1 день
1.53%
1 месяц
2.95%
С начала года
21.47%
6 месяцев
19.93%
1 год
49.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKSE

1 день
1.03%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.19%
6 месяцев
12.98%
1 год
34.31%
3 года*
18.21%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и BKSE

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		21.47%17.88%16.22%12.19%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		14.19%13.09%9.56%13.26%

Correlation

The correlation between FESM and BKSE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between FESM and BKSE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FESM и BKSE

Секторы
FESM
BKSE

Технологии

21.6%
16.8%

Промышленность

19.1%
15.4%

Здравоохранение

15.7%
11.4%

Финансовые услуги

14.8%
16.4%

Потребительский циклический сектор

7.4%
13.3%

Энергетика

7.2%
7.0%

Недвижимость

4.2%
6.6%

Сырьевые материалы

3.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.2%

Коммунальные услуги

2.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.2%

Технологии

FESM
21.6%
BKSE
16.8%

Промышленность

FESM
19.1%
BKSE
15.4%

Здравоохранение

FESM
15.7%
BKSE
11.4%

Финансовые услуги

FESM
14.8%
BKSE
16.4%

Потребительский циклический сектор

FESM
7.4%
BKSE
13.3%

Энергетика

FESM
7.2%
BKSE
7.0%

Недвижимость

FESM
4.2%
BKSE
6.6%

Сырьевые материалы

FESM
3.5%
BKSE
4.5%

Коммуникационные услуги

FESM
3.1%
BKSE
2.2%

Коммунальные услуги

FESM
2.0%
BKSE
3.4%

Потребительский защитный сектор

FESM
1.4%
BKSE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD

Доходность на риск

FESM vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESMBKSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.96

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.83

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

3.67

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.46

12.77

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESM vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа BKSE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESMBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.96

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.74

+0.58

Просадки

Сравнение просадок FESM и BKSE

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и BKSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-29.08%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-9.40%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.09%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-9.05%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.69%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и BKSE

Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.38%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

11.99%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

17.58%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

21.44%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

22.29%

-1.03%

Сравнение комиссий FESM и BKSE

FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и BKSE

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности BKSE в 1.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.15%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FESM and BKSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FESM has higher volatility (5.59%) compared to BKSE (4.38%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs BKSE's -29.08%.

On 1-year performance, FESM leads with 49.16% vs 34.31% for BKSE. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKSE has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 49.16% return vs 34.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.

BKSE has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.53% for FESM.

FESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while BKSE is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.04% for BKSE.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и BKSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор