Сравнение FESM с BKSE
FESM (Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index. FESM is actively managed, while BKSE is passively managed. Over the past year, FESM returned 47.34% vs 33.15% for BKSE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FESM charges 0.28%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.
Доходность
Сравнение доходности FESM и BKSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FESM показывает доходность 26.45%, что значительно выше, чем у BKSE с доходностью 19.37%.
FESM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- 18.43%
- С начала года
- 26.45%
- 1 год
- 47.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKSE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 11.48%
- С начала года
- 19.37%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FESM и BKSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | 26.45% | 17.88% | 16.22% | 12.09% |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 19.37% | 13.09% | 9.56% | 13.68% |
Correlation
The correlation between FESM and BKSE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between FESM and BKSE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FESM и BKSE
Секторы
FESM
BKSE
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Технологии
FESM
BKSE
Промышленность
FESM
BKSE
Здравоохранение
FESM
BKSE
Финансовые услуги
FESM
BKSE
Потребительский циклический сектор
FESM
BKSE
Энергетика
FESM
BKSE
Сырьевые материалы
FESM
BKSE
Недвижимость
FESM
BKSE
Коммуникационные услуги
FESM
BKSE
Коммунальные услуги
FESM
BKSE
Потребительский защитный сектор
FESM
BKSE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FESM vs. BKSE — Ранг доходности на риск
FESM
BKSE
Сравнение FESM c BKSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FESM | BKSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 3.54 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | 12.42 | +4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FESM и BKSE
Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и BKSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FESM | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -29.08% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -9.40% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -0.41% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -8.91% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.67% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESM и BKSE
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FESM | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.53% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 12.14% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 17.47% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 21.41% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 22.18% | -1.04% |
Сравнение комиссий FESM и BKSE
FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESM и BKSE
Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности BKSE в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.20% | 1.26% | 1.55% | 1.38% | 1.50% | 1.17% | 0.82% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | 0.72% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FESM and BKSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FESM has higher volatility (4.17%) compared to BKSE (3.53%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs BKSE's -29.08%.
On 1-year performance, FESM leads with 47.34% vs 33.15% for BKSE. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKSE has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FESM has performed better with a 47.34% return vs 33.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.
BKSE has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.72% for FESM.
FESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while BKSE is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.04% for BKSE.
FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FESM и BKSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор