Сравнение FESIX с DFREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX).
FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FESIX и DFREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESIX и DFREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund | 0.79% | 3.09% | 4.80% | 11.83% | -26.47% | 40.61% | -11.10% | 23.06% | -4.95% | 2.81% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FESIX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у DFREX с доходностью 3.33%.
FESIX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 1.30%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESIX и DFREX
FESIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFREX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FESIX vs. DFREX — Ранг доходности на риск
FESIX
DFREX
Сравнение FESIX c DFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESIX | DFREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.16 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 0.32 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.29 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 1.12 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESIX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.16 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.19 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.37 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FESIX и DFREX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESIX и DFREX
Дивидендная доходность FESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности DFREX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund | 3.06% | 3.09% | 52.40% | 3.87% | 55.39% | 5.01% | 2.71% | 3.78% | 3.15% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок FESIX и DFREX
Максимальная просадка FESIX за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESIX и DFREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESIX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -74.36% | +30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -12.22% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -33.11% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -7.60% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -11.39% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.14% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESIX и DFREX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеют волатильность 4.56% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESIX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.47% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 9.25% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 16.14% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 18.69% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 20.30% | +1.56% |