PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESGX с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESGX с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FESGX (First Eagle Global Fund Class C) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both funds - FESGX is a Global Allocation fund actively managed by First Eagle, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. FESGX is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 5 years, FESGX returned 9.76%/yr vs 15.88%/yr for LVHI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FESGX charges 1.86%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности FESGX и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESGX показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.09%.

FESGX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.74%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.75%
1 год
25.20%
3 года*
17.89%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.32%

LVHI

1 день
0.34%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.88%
1 год
30.86%
3 года*
21.26%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESGX и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		7.30%30.64%10.94%11.92%-7.17%11.35%7.50%19.26%-9.13%12.62%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.09%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between FESGX and LVHI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.65

The correlation between FESGX and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class C

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FESGX:
FESGX с JNSMXFESGX с GBMFXFESGX с FEURXFESGX с LFMIXFESGX с GBFFXFESGX с RAPZXFESGX с PFADX
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

FESGX vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESGX
Ранг доходности на риск FESGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESGX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESGX c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESGXLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.28

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
4.49

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.62

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

5.10

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

21.22

-12.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESGX vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESGX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESGX и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESGXLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.28

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.44

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.82

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FESGX и LVHI

Максимальная просадка FESGX за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESGX и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESGXLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-32.31%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-6.08%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-11.99%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-11.99%

-8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-1.23%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-3.52%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.46%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FESGX и LVHI

First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) имеют волатильность 3.01% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESGXLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.89%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

7.50%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

9.45%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

11.06%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

13.76%

-1.26%

Сравнение комиссий FESGX и LVHI

FESGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESGX и LVHI

Дивидендная доходность FESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности LVHI в 6.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		8.55%9.18%4.84%2.85%4.25%5.44%1.61%4.69%5.71%3.61%4.48%1.06%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.76%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FESGX and LVHI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESGX has higher volatility (3.01%) compared to LVHI (2.89%). In terms of maximum drawdown, FESGX dropped -37.54% vs LVHI's -32.31%.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESGX и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор