Сравнение FESGX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
FESGX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FESGX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESGX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESGX First Eagle Global Fund Class C | 1.53% | 30.64% | 10.94% | 11.92% | -7.17% | 11.35% | 7.50% | 19.26% | -9.13% | 12.62% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FESGX показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции FESGX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 9.07% против 10.23% соответственно.
FESGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.07%
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESGX и GGSIX
FESGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.
Доходность на риск
FESGX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
FESGX
GGSIX
Сравнение FESGX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESGX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.34 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.79 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.43 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 6.42 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESGX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.34 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.65 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.44 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FESGX и GGSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESGX и GGSIX
Дивидендная доходность FESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESGX First Eagle Global Fund Class C | 9.04% | 9.18% | 4.84% | 2.85% | 4.25% | 5.44% | 1.61% | 4.69% | 5.71% | 3.61% | 4.48% | 1.06% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок FESGX и GGSIX
Максимальная просадка FESGX за все время составила -37.54%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESGX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESGX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -52.85% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -10.84% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.00% | -26.74% | +6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.77% | -30.36% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -6.45% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -9.25% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.51% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESGX и GGSIX
First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеют волатильность 5.40% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESGX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.36% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 8.53% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 13.51% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 13.38% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 14.29% | -1.83% |