Сравнение FESCX с SCYVX
FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund) and SCYVX (AB Small Cap Value Portfolio) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FESCX returned 10.13%/yr vs 7.06%/yr for SCYVX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FESCX charges 1.00%/yr vs 0.92%/yr for SCYVX.
Доходность
Сравнение доходности FESCX и SCYVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FESCX показывает доходность 27.73%, а SCYVX немного ниже – 27.16%.
FESCX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 16.86%
- С начала года
- 27.73%
- 1 год
- 44.48%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
SCYVX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 17.44%
- С начала года
- 27.16%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение доходности по годам FESCX и SCYVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 27.73% | 13.33% | 6.47% | 16.75% | -14.05% | 1.23% |
SCYVX AB Small Cap Value Portfolio | 27.16% | -0.02% | 11.46% | 7.82% | -16.68% | 7.32% |
Correlation
The correlation between FESCX and SCYVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between FESCX and SCYVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FESCX vs. SCYVX — Ранг доходности на риск
FESCX
SCYVX
Сравнение FESCX c SCYVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FESCX | SCYVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 3.69 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 10.94 | +4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FESCX и SCYVX
Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки SCYVX в -47.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и SCYVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FESCX | SCYVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.53% | -47.74% | +19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -8.71% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -27.12% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -29.12% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -1.15% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -9.37% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.94% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESCX и SCYVX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FESCX | SCYVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 3.77% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 11.44% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 17.10% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 21.63% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 23.89% | -1.28% |
Сравнение комиссий FESCX и SCYVX
FESCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCYVX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESCX и SCYVX
Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SCYVX в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 0.81% | 1.03% | 1.56% | 0.60% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCYVX AB Small Cap Value Portfolio | 3.83% | 4.87% | 4.23% | 0.52% | 5.15% | 7.39% | 0.55% | 5.37% | 6.44% | 5.67% | 0.54% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
FESCX and SCYVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FESCX has higher volatility (5.13%) compared to SCYVX (3.77%). In terms of maximum drawdown, FESCX dropped -28.53% vs SCYVX's -47.74%.
FESCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FESCX и SCYVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор