PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQTX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQTX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

FEQTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 авг. 1990 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQTX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		2.26%7.29%12.48%11.61%-1.05%22.26%1.84%27.33%-9.31%13.24%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, FEQTX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции FEQTX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 9.69% против 10.41% соответственно.

FEQTX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.26%
6 месяцев
0.89%
1 год
6.20%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.53%
10 лет*
9.69%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity Dividend Income Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FEQTX:
FEQTX с FDGFXFEQTX с SCHDFEQTX с FDVVFEQTX с FGRIXFEQTX с VIGFEQTX с FSKAXFEQTX с SPY
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий FEQTX и VIHAX

FEQTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FEQTX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQTX
Ранг доходности на риск FEQTX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQTX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQTX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQTX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQTX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQTX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQTXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.32

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

2.96

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.47

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

3.01

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

12.38

-10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQTX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQTXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.32

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.91

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.66

-0.11

Корреляция

Корреляция между FEQTX и VIHAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и VIHAX

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		1.55%1.59%8.39%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%9.40%6.12%5.98%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и VIHAX

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQTXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-38.80%

-22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.66%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-23.92%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-38.80%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-6.64%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-6.09%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.59%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и VIHAX

Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQTXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

6.16%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.08%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

14.29%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

13.69%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

15.92%

+0.68%