PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQTX с FXIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQTX с FXIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund) and FXIFX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class) are both mutual funds - FEQTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FXIFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FEQTX returned 9.88%/yr vs 9.02%/yr for FXIFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FEQTX charges 0.58%/yr vs 0.12%/yr for FXIFX.

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и FXIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEQTX показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у FXIFX с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции FEQTX превзошли акции FXIFX по среднегодовой доходности: 9.88% против 9.02% соответственно.

FEQTX

1 день
-0.53%
1 месяц
0.98%
С начала года
7.96%
6 месяцев
3.34%
1 год
13.67%
3 года*
12.90%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.88%

FXIFX

1 день
-0.57%
1 месяц
2.43%
С начала года
7.41%
6 месяцев
7.78%
1 год
18.28%
3 года*
13.52%
5 лет*
6.31%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQTX и FXIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		7.96%7.29%12.48%11.61%-1.05%22.26%1.84%27.33%-9.31%13.24%
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		7.41%15.89%9.50%15.10%-16.55%10.84%14.34%22.07%-5.64%18.05%

Correlation

The correlation between FEQTX and FXIFX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2009 г.

0.86

Over the past year, the correlation between FEQTX and FXIFX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity Dividend Income Fund

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class

Часто сравнивают с FEQTX:
FEQTX с FDGFXFEQTX с SCHDFEQTX с FDVVFEQTX с FGRIXFEQTX с VIGFEQTX с SPYFEQTX с FSKAX
Часто сравнивают с FXIFX:
FXIFX с VTIFXIFX с FDTKXFXIFX с SPYFXIFX с FSELXFXIFX с FSKAXFXIFX с FBALXFXIFX с FNILX

Доходность на риск

FEQTX vs. FXIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQTX
Ранг доходности на риск FEQTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQTX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQTX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQTX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQTX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQTX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FXIFX
Ранг доходности на риск FXIFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQTX c FXIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQTXFXIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.37

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.38

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.94

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

12.91

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQTX vs. FXIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FXIFX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и FXIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQTXFXIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.37

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.80

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.75

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и FXIFX

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки FXIFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и FXIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQTXFXIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-23.90%

-36.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-6.42%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-9.41%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-23.28%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-23.90%

-15.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.57%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-3.60%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.46%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и FXIFX

Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) составляет 2.17%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQTXFXIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.71%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

6.50%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

7.97%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

10.34%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

11.24%

+5.35%

Сравнение комиссий FEQTX и FXIFX

FEQTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FXIFX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и FXIFX

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FXIFX в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		1.46%1.59%8.39%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%9.40%6.12%5.98%
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		3.04%3.34%2.67%2.26%2.69%2.13%2.40%16.73%2.13%1.84%1.94%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FEQTX and FXIFX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXIFX has higher volatility (2.71%) compared to FEQTX (2.17%). In terms of maximum drawdown, FEQTX dropped -60.86% vs FXIFX's -23.90%.

FXIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQTX и FXIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор