PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQIX с SHXPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQIX с SHXPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. FEQIX charges 0.57%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и SHXPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEQIX

1 день
0.19%
1 месяц
0.43%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.08%
1 год
22.44%
3 года*
17.84%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.27%

SHXPX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQIX и SHXPX

2026 (YTD)
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		0.61%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.52%

Correlation

The correlation between FEQIX and SHXPX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX
Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADEXSHXPX с AADBXSHXPX с AHLPXSHXPX с ADNPXSHXPX с AAIEX

Доходность на риск

FEQIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SHXPX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEQIXSHXPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

—

—

FEQIX vs. SHXPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и SHXPX

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.38%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и SHXPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQIXSHXPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.38%

-0.13%

-62.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-0.01%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и SHXPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQIXSHXPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

1.41%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

1.41%

+12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

1.41%

+14.09%

Сравнение комиссий FEQIX и SHXPX

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и SHXPX

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.59%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEQIX and SHXPX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQIX и SHXPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор