PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQHX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQHX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQHX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQHX и MUHLX

2026 (YTD)2025202420232022
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FEQHX показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%.

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий FEQHX и MUHLX

FEQHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

FEQHX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQHX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQHXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.42

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.97

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.37

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

8.57

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQHX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQHX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQHX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQHXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.42

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.51

+0.48

Корреляция

Корреляция между FEQHX и MUHLX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQHX и MUHLX

Дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок FEQHX и MUHLX

Максимальная просадка FEQHX за все время составила -10.42%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQHX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQHXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.42%

-62.05%

+51.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-10.23%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-5.65%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-10.81%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.83%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQHX и MUHLX

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) составляет 3.11%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что FEQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQHXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

6.01%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

12.06%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

16.85%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

14.77%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

17.04%

-5.75%