Сравнение FEQHX с BKTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX).
FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FEQHX и BKTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEQHX и BKTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | -3.96% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -3.97% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEQHX показывает доходность -4.09%, а BKTSX немного выше – -3.96%.
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.61%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKTSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEQHX и BKTSX
FEQHX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.
Доходность на риск
FEQHX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск
FEQHX
BKTSX
Сравнение FEQHX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEQHX | BKTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.50 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.50 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 7.22 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEQHX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.75 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FEQHX и BKTSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQHX и BKTSX
Дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности BKTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.18% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок FEQHX и BKTSX
Максимальная просадка FEQHX за все время составила -10.42%, что меньше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQHX и BKTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEQHX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.42% | -34.97% | +24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -12.36% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -6.20% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -4.59% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.58% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQHX и BKTSX
Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) составляет 3.11%, в то время как у iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FEQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEQHX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 5.45% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 9.72% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 18.56% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 17.38% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 18.40% | -7.11% |