Сравнение ANAGX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Bond Fund (ANAGX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
ANAGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 мар. 1992 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ANAGX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ANAGX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANAGX AB Global Bond Fund | -1.03% | 4.97% | 1.73% | 6.53% | -12.41% | -2.49% | 4.72% | 7.44% | 0.09% | 2.99% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.62% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ANAGX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции ANAGX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 1.33% против 3.88% соответственно.
ANAGX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.33%
PRSNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANAGX и PRSNX
ANAGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
ANAGX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
ANAGX
PRSNX
Сравнение ANAGX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Bond Fund (ANAGX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANAGX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.57 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 4.18 | -3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.58 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.69 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 13.83 | -9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANAGX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.57 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.46 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.95 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.41 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между ANAGX и PRSNX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANAGX и PRSNX
Дивидендная доходность ANAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности PRSNX в 8.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANAGX AB Global Bond Fund | 3.16% | 3.40% | 2.88% | 2.87% | 8.08% | 2.37% | 2.38% | 3.22% | 3.01% | 2.23% | 2.96% | 3.69% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.98% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок ANAGX и PRSNX
Максимальная просадка ANAGX за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAGX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ANAGX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.21% | -19.70% | -24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -2.19% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.60% | -19.70% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.60% | -19.70% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -2.18% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -2.42% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.59% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANAGX и PRSNX
AB Global Bond Fund (ANAGX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что ANAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ANAGX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.08% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 2.09% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 3.42% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.36% | 4.27% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 4.11% | -0.41% |