Сравнение FEPI с FSKAX
FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both funds - FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, FEPI returned 29.40% vs 26.33% for FSKAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности FEPI и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPI показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 9.75%.
FEPI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSKAX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам FEPI и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 8.42% | 18.33% | 15.69% | 11.75% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 9.75% | 17.06% | 23.89% | 10.53% |
Correlation
The correlation between FEPI and FSKAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between FEPI and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPI vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FEPI
FSKAX
Сравнение FEPI c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPI | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.80 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 12.51 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEPI и FSKAX
Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPI | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -35.01% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -8.92% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -2.08% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -4.01% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 1.99% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPI и FSKAX
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPI | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.64% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 9.97% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 12.79% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 17.48% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 18.49% | +0.70% |
Сравнение комиссий FEPI и FSKAX
FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPI и FSKAX
Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.96%, что больше доходности FSKAX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 24.96% | 25.48% | 27.18% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.95% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
FEPI and FSKAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEPI has higher volatility (6.42%) compared to FSKAX (4.64%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs FSKAX's -35.01%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEPI и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор