Сравнение FEPAX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
FEPAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FEPAX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEPAX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPAX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A | -0.44% | 7.18% | 1.16% | 6.54% | -13.76% | -0.56% | 9.02% | 9.55% | -1.07% | 3.79% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FEPAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции FEPAX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.15% против 1.54% соответственно.
FEPAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 2.15%
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEPAX и FXNAX
FEPAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.
Доходность на риск
FEPAX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
FEPAX
FXNAX
Сравнение FEPAX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEPAX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.93 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.66 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 4.68 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEPAX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.93 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.02 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.45 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между FEPAX и FXNAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPAX и FXNAX
Дивидендная доходность FEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности FXNAX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPAX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A | 3.74% | 4.07% | 3.18% | 3.51% | 2.29% | 1.68% | 4.93% | 2.73% | 2.87% | 2.49% | 3.28% | 3.01% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок FEPAX и FXNAX
Максимальная просадка FEPAX за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPAX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEPAX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -19.51% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -2.71% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -18.54% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.52% | -19.51% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -3.53% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -3.87% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.96% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPAX и FXNAX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.49% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEPAX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.55% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.58% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 4.35% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 6.04% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 4.99% | -0.29% |