Сравнение FEPAX с FMSFX
FEPAX (Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A) and FMSFX (Fidelity Mortgage Securities Fund) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 10 years, FEPAX returned 2.06%/yr vs 1.30%/yr for FMSFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FEPAX charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for FMSFX.
Доходность
Сравнение доходности FEPAX и FMSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPAX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у FMSFX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции FEPAX превзошли акции FMSFX по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.30% соответственно.
FEPAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 2.06%
FMSFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.30%
Сравнение доходности по годам FEPAX и FMSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPAX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A | 0.45% | 7.18% | 1.16% | 6.54% | -13.76% | -0.56% | 9.02% | 9.55% | -1.07% | 3.79% |
FMSFX Fidelity Mortgage Securities Fund | 0.97% | 8.29% | 1.00% | 4.91% | -12.61% | -1.20% | 4.41% | 6.43% | 0.79% | 2.35% |
Correlation
The correlation between FEPAX and FMSFX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2004 г. | 0.87 |
The correlation between FEPAX and FMSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPAX vs. FMSFX — Ранг доходности на риск
FEPAX
FMSFX
Сравнение FEPAX c FMSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEPAX | FMSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.50 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 8.25 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEPAX | FMSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.76 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.25 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.02 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FEPAX и FMSFX
Максимальная просадка FEPAX за все время составила -18.52%, примерно равная максимальной просадке FMSFX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPAX и FMSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPAX | FMSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -18.81% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.81% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.89% | -8.04% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -18.66% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.52% | -18.81% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -1.11% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -1.92% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.85% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPAX и FMSFX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) составляет 1.30%, в то время как у Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что FEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPAX | FMSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.49% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.80% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.99% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 6.79% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 5.13% | -0.41% |
Сравнение комиссий FEPAX и FMSFX
FEPAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMSFX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPAX и FMSFX
Дивидендная доходность FEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности FMSFX в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPAX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A | 4.06% | 4.07% | 3.18% | 3.51% | 2.29% | 1.68% | 4.93% | 2.73% | 2.87% | 2.49% | 3.28% | 3.01% |
FMSFX Fidelity Mortgage Securities Fund | 3.90% | 3.93% | 4.12% | 3.50% | 1.43% | 0.62% | 2.40% | 2.62% | 2.57% | 2.60% | 2.65% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FEPAX and FMSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FMSFX has higher volatility (1.49%) compared to FEPAX (1.30%). In terms of maximum drawdown, FEPAX dropped -18.52% vs FMSFX's -18.81%.
FMSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEPAX и FMSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор