PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEP с FLEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEP с FLEE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) and FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - FEP tracks the Defined Europe Index while FLEE tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEP returned 9.29%/yr vs 8.86%/yr for FLEE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FEP charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for FLEE.

Доходность

Сравнение доходности FEP и FLEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у FLEE с доходностью 6.02%.

FEP

1 день
-0.86%
1 месяц
-2.88%
С начала года
6.36%
6 месяцев
6.34%
1 год
24.45%
3 года*
23.49%
5 лет*
9.29%
10 лет*
11.09%

FLEE

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.31%
С начала года
6.02%
6 месяцев
5.40%
1 год
17.07%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEP и FLEE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		6.36%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%2.14%
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		6.02%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.80%

Correlation

The correlation between FEP and FLEE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.90

The correlation between FEP and FLEE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEP и FLEE

Секторы
FEP
FLEE

Промышленность

26.0%
18.4%

Сырьевые материалы

11.6%
5.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
6.8%

Энергетика

10.2%
5.1%

Финансовые услуги

10.0%
23.7%

Потребительский защитный сектор

7.8%
8.8%

Коммунальные услуги

6.8%
4.8%

Недвижимость

5.0%
0.9%

Здравоохранение

4.7%
12.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.4%

Технологии

3.2%
9.5%

Промышленность

FEP
26.0%
FLEE
18.4%

Сырьевые материалы

FEP
11.6%
FLEE
5.7%

Потребительский циклический сектор

FEP
11.1%
FLEE
6.8%

Энергетика

FEP
10.2%
FLEE
5.1%

Финансовые услуги

FEP
10.0%
FLEE
23.7%

Потребительский защитный сектор

FEP
7.8%
FLEE
8.8%

Коммунальные услуги

FEP
6.8%
FLEE
4.8%

Недвижимость

FEP
5.0%
FLEE
0.9%

Здравоохранение

FEP
4.7%
FLEE
12.4%

Коммуникационные услуги

FEP
3.6%
FLEE
3.4%

Технологии

FEP
3.2%
FLEE
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Europe AlphaDEX Fund

Franklin FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с DBEUFEP с VGK
Часто сравнивают с FLEE:
FLEE с SPEUFLEE с FLEHFLEE с VGKFLEE с FLEUFLEE с DBEUFLEE с FLGBFLEE с EWG

Доходность на риск

FEP vs. FLEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c FLEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPFLEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.08

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.61

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.39

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

5.03

+2.69

FEP vs. FLEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа FLEE равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и FLEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEP и FLEE

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки FLEE в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и FLEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPFLEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-37.27%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.37%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-14.59%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-31.62%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-2.62%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-7.07%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.40%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и FLEE

First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPFLEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.93%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

13.54%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

15.96%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

17.43%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

18.95%

+1.38%

Сравнение комиссий FEP и FLEE

FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLEE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и FLEE

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности FLEE в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		3.07%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		0.91%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEP and FLEE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEP has higher volatility (5.36%) compared to FLEE (4.93%). In terms of maximum drawdown, FEP dropped -46.05% vs FLEE's -37.27%.

On 5-year performance, FEP leads with 9.29% vs 8.86% for FLEE. On fees, FLEE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEE has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FEP has performed better with a 9.29% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.

FEP has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 0.91% for FLEE.

FEP tracks Defined Europe Index, while FLEE tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.80% for FEP and 0.09% for FLEE.

FEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEP и FLEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор