PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEOE с VEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FEOE is actively managed, while VEU is passively managed. Over the past year, FEOE returned 31.92% vs 31.73% for VEU. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FEOE charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности FEOE и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.77%.

FEOE

1 день
0.30%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.12%
6 месяцев
15.02%
1 год
31.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEOE и VEU

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		12.12%41.33%-0.42%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%32.35%0.21%

Correlation

The correlation between FEOE and VEU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.91

The correlation between FEOE and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEOE и VEU

Секторы
FEOE
VEU

Потребительский защитный сектор

21.4%
5.1%

Промышленность

15.3%
15.7%

Финансовые услуги

13.4%
23.3%

Технологии

12.7%
18.5%

Потребительский циклический сектор

11.7%
8.2%

Сырьевые материалы

10.4%
7.1%

Энергетика

8.0%
5.2%

Здравоохранение

3.8%
7.1%

Недвижимость

2.6%
2.0%

Коммуникационные услуги

0.7%
4.6%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

FEOE
21.4%
VEU
5.1%

Промышленность

FEOE
15.3%
VEU
15.7%

Финансовые услуги

FEOE
13.4%
VEU
23.3%

Технологии

FEOE
12.7%
VEU
18.5%

Потребительский циклический сектор

FEOE
11.7%
VEU
8.2%

Сырьевые материалы

FEOE
10.4%
VEU
7.1%

Энергетика

FEOE
8.0%
VEU
5.2%

Здравоохранение

FEOE
3.8%
VEU
7.1%

Недвижимость

FEOE
2.6%
VEU
2.0%

Коммуникационные услуги

FEOE
0.7%
VEU
4.6%

Коммунальные услуги

FEOE

-

VEU
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с IHDGFEOE с DFIVFEOE с EFAS
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

FEOE vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOEVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.09

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.89

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.79

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

10.84

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOEVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.40

0.25

+2.14

Просадки

Сравнение просадок FEOE и VEU

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEOEVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-61.52%

+49.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-11.43%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-0.82%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-13.13%

+11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.93%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и VEU

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) составляет 4.43%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FEOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEOEVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.45%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

13.04%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

15.28%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

16.06%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

17.20%

-1.59%

Сравнение комиссий FEOE и VEU

FEOE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и VEU

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VEU в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.36%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FEOE and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (5.45%) compared to FEOE (4.43%). In terms of maximum drawdown, FEOE dropped -12.27% vs VEU's -61.52%.

On 1-year performance, FEOE leads with 31.92% vs 31.73% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FEOE has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEOE has performed better with a 31.92% return vs 31.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for FEOE.

VEU has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.36% for FEOE.

They also come from different issuers: First Eagle and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for FEOE and 0.04% for VEU.

FEOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEOE и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор