PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FENY с FXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENY с FXN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both Energy Equities funds - FENY tracks the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index while FXN tracks the StrataQuant Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FENY returned 8.82%/yr vs 5.85%/yr for FXN. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FENY charges 0.08%/yr vs 0.64%/yr for FXN.

Доходность

Сравнение доходности FENY и FXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FENY показывает доходность 29.32%, а FXN немного ниже – 28.98%. За последние 10 лет акции FENY превзошли акции FXN по среднегодовой доходности: 8.82% против 5.85% соответственно.

FENY

1 день
0.80%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
21.33%
С начала года
29.32%
1 год
36.92%
3 года*
15.86%
5 лет*
22.94%
10 лет*
8.82%

FXN

1 день
0.43%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
24.59%
С начала года
28.98%
1 год
41.26%
3 года*
12.41%
5 лет*
18.52%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENY и FXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		29.32%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		28.98%3.39%0.27%0.97%46.92%51.79%-19.91%-6.76%-24.79%-5.02%

Correlation

The correlation between FENY and FXN is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.94

The correlation between FENY and FXN has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FENY и FXN

Секторы
FENY
FXN

Энергетика

77.7%
92.2%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Промышленность

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

7.8%

Энергетика

FENY
77.7%
FXN
92.2%

Сырьевые материалы

FENY
0.1%
FXN

-

Промышленность

FENY
0.1%
FXN

-

Коммунальные услуги

FENY
0.1%
FXN

-

Коммуникационные услуги

FENY

-

FXN

-

Потребительский циклический сектор

FENY

-

FXN

-

Потребительский защитный сектор

FENY

-

FXN

-

Финансовые услуги

FENY

-

FXN

-

Здравоохранение

FENY

-

FXN

-

Недвижимость

FENY

-

FXN

-

Технологии

FENY

-

FXN
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Energy Index ETF

First Trust Energy AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO
Часто сравнивают с FXN:
FXN с TANFXN с XLEFXN с VCLNFXN с XEG.TOFXN с SOXXFXN с XLCFXN с IXC

Доходность на риск

FENY vs. FXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENY c FXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FENYFXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.79

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.34

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.09

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

7.78

-1.05

FENY vs. FXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXN равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и FXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FENY и FXN

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что меньше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и FXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENYFXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-87.39%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-13.41%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-31.69%

+10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-31.69%

+5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-80.63%

+11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-8.70%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.01%

-37.81%

+14.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

5.31%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и FXN

Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что FENY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENYFXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.44%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

16.98%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

23.23%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

28.80%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.78%

34.82%

-5.04%

Сравнение комиссий FENY и FXN

FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FXN в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и FXN

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности FXN в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.46%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.70%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FENY and FXN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FENY has higher volatility (6.06%) compared to FXN (5.44%). In terms of maximum drawdown, FENY dropped -74.35% vs FXN's -87.39%.

On 10-year performance, FENY leads with 8.82% vs 5.85% for FXN. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FXN has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FENY has performed better with a 8.82% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.64% for FXN.

FENY has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.70% for FXN.

FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index, while FXN tracks StrataQuant Energy Index. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for FENY and 0.64% for FXN.

FXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENY и FXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор