Сравнение FENY с FXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN).
FENY и FXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Energy Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FENY и FXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FENY и FXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 33.17% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | 62.94% | 55.62% | -33.15% | 9.11% | -19.99% | -2.30% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 32.74% | 3.39% | 0.27% | 0.97% | 46.92% | 51.79% | -19.91% | -6.76% | -24.79% | -5.02% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FENY показывает доходность 33.17%, а FXN немного ниже – 32.74%. За последние 10 лет акции FENY превзошли акции FXN по среднегодовой доходности: 10.61% против 7.16% соответственно.
FENY
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 34.14%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- 10.61%
FXN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 32.74%
- 6 месяцев
- 33.46%
- 1 год
- 34.22%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FENY и FXN
FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FXN в 0.64%.
Доходность на риск
FENY vs. FXN — Ранг доходности на риск
FENY
FXN
Сравнение FENY c FXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FENY | FXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.51 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.51 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 4.79 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FENY | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.08 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.64 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.20 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.06 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FENY и FXN составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FENY и FXN
Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности FXN в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.39% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.80% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок FENY и FXN
Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что меньше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и FXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FENY | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.35% | -87.39% | +13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -23.10% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -31.69% | +5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | -80.63% | +11.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -6.04% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -38.28% | +14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 7.29% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FENY и FXN
Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) имеют волатильность 6.28% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FENY | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.55% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 16.61% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.29% | 31.85% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 29.05% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.72% | 35.09% | -5.37% |