PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FENY с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENY с FTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FENY returned 8.82%/yr vs 24.23%/yr for FTEC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FENY charges 0.08%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности FENY и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность 29.32%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции FENY уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 8.82% против 24.23% соответственно.

FENY

1 день
0.80%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
21.33%
С начала года
29.32%
1 год
36.92%
3 года*
15.86%
5 лет*
22.94%
10 лет*
8.82%

FTEC

1 день
-1.93%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
20.75%
С начала года
21.67%
1 год
35.73%
3 года*
27.36%
5 лет*
18.86%
10 лет*
24.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENY и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		29.32%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		21.67%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between FENY and FTEC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.33

The correlation between FENY and FTEC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FENY и FTEC

Секторы
FENY
FTEC

Энергетика

77.7%
0.3%

Сырьевые материалы

0.1%
0.0%

Промышленность

0.1%
0.5%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

98.6%

Энергетика

FENY
77.7%
FTEC
0.3%

Сырьевые материалы

FENY
0.1%
FTEC
0.0%

Промышленность

FENY
0.1%
FTEC
0.5%

Коммунальные услуги

FENY
0.1%
FTEC

-

Коммуникационные услуги

FENY

-

FTEC
0.0%

Потребительский циклический сектор

FENY

-

FTEC
0.0%

Потребительский защитный сектор

FENY

-

FTEC

-

Финансовые услуги

FENY

-

FTEC
0.4%

Здравоохранение

FENY

-

FTEC

-

Недвижимость

FENY

-

FTEC

-

Технологии

FENY

-

FTEC
98.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

FENY vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENY c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FENYFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.53

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.03

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.21

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

6.36

+0.37

FENY vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FENY и FTEC

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENYFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-34.95%

-39.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-16.26%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-27.30%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-34.95%

+8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-34.95%

-34.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-9.13%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.01%

-5.58%

-17.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

5.63%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) составляет 6.06%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что FENY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENYFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

8.65%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

19.55%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

23.50%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

25.75%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.78%

24.90%

+4.88%

Сравнение комиссий FENY и FTEC

FENY берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и FTEC

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности FTEC в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.46%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.37%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FENY and FTEC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (8.65%) compared to FENY (6.06%). In terms of maximum drawdown, FENY dropped -74.35% vs FTEC's -34.95%.

On 10-year performance, FTEC leads with 24.23% vs 8.82% for FENY. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENY has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 24.23% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.08% for FENY.

FENY has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.37% for FTEC.

FENY is categorized as Energy Equities, while FTEC is Technology Equities. FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Their fees differ too: 0.08% for FENY and 0.08% for FTEC.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENY и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор