PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENY с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENY с BKGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both Energy Equities funds. FENY is passively managed, while BKGI is actively managed. Over the past 3 years, FENY returned 18.33%/yr vs 22.42%/yr for BKGI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FENY charges 0.08%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности FENY и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность 32.52%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 13.10%.

FENY

1 день
0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
32.52%
6 месяцев
29.11%
1 год
48.38%
3 года*
18.33%
5 лет*
20.52%
10 лет*
9.33%

BKGI

1 день
0.80%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.10%
6 месяцев
13.25%
1 год
23.46%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENY и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		32.52%7.27%6.62%-0.04%-3.23%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		13.10%37.53%12.35%9.72%8.54%

Correlation

The correlation between FENY and BKGI is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.36

Over the past year, the correlation between FENY and BKGI has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FENY и BKGI

Секторы
FENY
BKGI

Энергетика

99.7%
21.6%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Промышленность

0.1%
14.0%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

11.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

49.3%

Энергетика

FENY
99.7%
BKGI
21.6%

Сырьевые материалы

FENY
0.2%
BKGI

-

Промышленность

FENY
0.1%
BKGI
14.0%

Коммуникационные услуги

FENY

-

BKGI
3.5%

Потребительский циклический сектор

FENY

-

BKGI

-

Потребительский защитный сектор

FENY

-

BKGI

-

Финансовые услуги

FENY

-

BKGI

-

Здравоохранение

FENY

-

BKGI

-

Недвижимость

FENY

-

BKGI
11.5%

Технологии

FENY

-

BKGI

-

Коммунальные услуги

FENY

-

BKGI
49.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Доходность на риск

FENY vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENY c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENYBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.03

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.82

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.83

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

12.53

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENY vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKGI равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENYBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.03

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.63

-1.43

Просадки

Сравнение просадок FENY и BKGI

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENYBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-14.79%

-59.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-6.16%

-5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-14.16%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-2.37%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.12%

-2.57%

-20.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

1.88%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и BKGI

Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FENY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENYBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

4.19%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

9.07%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

11.60%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

14.07%

+12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.79%

14.07%

+15.72%

Сравнение комиссий FENY и BKGI

FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и BKGI

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности BKGI в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.67%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.41%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%

Часто задаваемые вопросы

FENY and BKGI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENY has higher volatility (7.96%) compared to BKGI (4.19%). In terms of maximum drawdown, FENY dropped -74.35% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.42% vs 18.33% for FENY. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.42% return vs 18.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKGI has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.41% for FENY.

They also come from different issuers: Fidelity and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.08% for FENY and 0.65% for BKGI.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENY и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор