PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENI с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENI с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FENI tracks the MSCI EAFE Index while BKIE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, FENI returned 27.23% vs 23.04% for BKIE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FENI charges 0.28%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности FENI и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENI показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 9.30%.

FENI

1 день
0.65%
1 месяц
3.25%
С начала года
11.26%
6 месяцев
13.87%
1 год
27.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENI и BKIE

2026 (YTD)202520242023
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		11.26%37.27%6.95%5.33%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%5.84%

Correlation

The correlation between FENI and BKIE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.95

The correlation between FENI and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FENI и BKIE

Секторы
FENI
BKIE

Финансовые услуги

23.5%
25.8%

Промышленность

22.1%
18.6%

Технологии

13.2%
10.1%

Здравоохранение

8.3%
9.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
7.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.2%

Сырьевые материалы

4.9%
7.2%

Энергетика

4.3%
5.9%

Коммунальные услуги

3.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.2%

Недвижимость

1.5%
2.0%

Финансовые услуги

FENI
23.5%
BKIE
25.8%

Промышленность

FENI
22.1%
BKIE
18.6%

Технологии

FENI
13.2%
BKIE
10.1%

Здравоохранение

FENI
8.3%
BKIE
9.1%

Потребительский циклический сектор

FENI
6.6%
BKIE
7.3%

Потребительский защитный сектор

FENI
6.4%
BKIE
6.2%

Сырьевые материалы

FENI
4.9%
BKIE
7.2%

Энергетика

FENI
4.3%
BKIE
5.9%

Коммунальные услуги

FENI
3.8%
BKIE
3.7%

Коммуникационные услуги

FENI
3.8%
BKIE
4.2%

Недвижимость

FENI
1.5%
BKIE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced International ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FIDUFENI с FZILXFENI с IEFA
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

FENI vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENI c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENIBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.59

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.26

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.03

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

7.83

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENI vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENI на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENI и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENIBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.92

+0.62

Просадки

Сравнение просадок FENI и BKIE

Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENIBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-28.19%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.41%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.56%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-4.98%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.95%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FENI и BKIE

Fidelity Enhanced International ETF (FENI) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что FENI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENIBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.31%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

12.19%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

14.58%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

16.12%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

16.33%

-0.72%

Сравнение комиссий FENI и BKIE

FENI берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENI и BKIE

Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности BKIE в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.84%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FENI and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FENI has higher volatility (5.20%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs BKIE's -28.19%.

On 1-year performance, FENI leads with 27.23% vs 23.04% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FENI has performed better with a 27.23% return vs 23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for FENI.

BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.84% for FENI.

FENI tracks MSCI EAFE Index, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: Fidelity and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.28% for FENI and 0.04% for BKIE.

FENI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENI и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор