Сравнение FEMV с SYLD
FEMV (Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMV charges 0.23%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.
Доходность
Сравнение доходности FEMV и SYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEMV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYLD
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 13.57%
- С начала года
- 21.10%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам FEMV и SYLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 7.83% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 6.44% |
Correlation
The correlation between FEMV and SYLD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMV vs. SYLD — Ранг доходности на риск
FEMV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SYLD
Сравнение FEMV c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF (FEMV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMV | SYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMV и SYLD
Максимальная просадка FEMV за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMV и SYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMV | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -45.36% | +42.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -5.62% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMV и SYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMV | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 15.31% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 20.35% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 22.90% | -11.17% |
Сравнение комиссий FEMV и SYLD
FEMV берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMV и SYLD
Дивидендная доходность FEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SYLD в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.83% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
Часто задаваемые вопросы
FEMV and SYLD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEMV is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEMV is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.
SYLD has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.26% for FEMV.
They also come from different issuers: Fidelity and Cambria. Their fees differ too: 0.23% for FEMV and 0.59% for SYLD.
Подберите оптимальное распределение для FEMV и SYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор