Сравнение FEMV с AUSF
FEMV (Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. FEMV is actively managed, while AUSF is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FEMV charges 0.23%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.
Доходность
Сравнение доходности FEMV и AUSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEMV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- 11.37%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMV и AUSF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 7.83% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 5.02% |
Correlation
The correlation between FEMV and AUSF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMV vs. AUSF — Ранг доходности на риск
FEMV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AUSF
Сравнение FEMV c AUSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF (FEMV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMV | AUSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMV и AUSF
Максимальная просадка FEMV за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMV и AUSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMV | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -44.25% | +41.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -4.18% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMV и AUSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMV | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 10.31% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 13.63% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 18.99% | -7.26% |
Сравнение комиссий FEMV и AUSF
FEMV берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMV и AUSF
Дивидендная доходность FEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности AUSF в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.64% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% |
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEMV and AUSF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEMV is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEMV is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.
AUSF has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.26% for FEMV.
They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.23% for FEMV and 0.27% for AUSF.
Подберите оптимальное распределение для FEMV и AUSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор