Сравнение FEMV с FUTY
FEMV (Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FEMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. FEMV is actively managed, while FUTY is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FEMV charges 0.23%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.
Доходность
Сравнение доходности FEMV и FUTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEMV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 4.86%
- С начала года
- 6.97%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам FEMV и FUTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 7.45% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | -0.53% |
Correlation
The correlation between FEMV and FUTY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMV vs. FUTY — Ранг доходности на риск
FEMV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FUTY
Сравнение FEMV c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF (FEMV) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMV | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMV и FUTY
Максимальная просадка FEMV за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMV и FUTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMV | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -36.44% | +33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -3.86% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -6.01% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMV и FUTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMV | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 14.66% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.67% | 17.08% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 19.07% | -7.40% |
Сравнение комиссий FEMV и FUTY
FEMV берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMV и FUTY
Дивидендная доходность FEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FUTY в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.59% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
FEMV and FUTY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.23% for FEMV.
FUTY has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.26% for FEMV.
FEMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while FUTY is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.23% for FEMV and 0.08% for FUTY.
Подберите оптимальное распределение для FEMV и FUTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор