Сравнение FEMV с IWS
FEMV (Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. FEMV is actively managed, while IWS is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.23% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FEMV и IWS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEMV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWS
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- 19.27%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам FEMV и IWS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 7.83% |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 8.89% |
Correlation
The correlation between FEMV and IWS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMV vs. IWS — Ранг доходности на риск
FEMV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWS
Сравнение FEMV c IWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF (FEMV) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMV | IWS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMV и IWS
Максимальная просадка FEMV за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMV и IWS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMV | IWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -62.40% | +59.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -7.98% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMV и IWS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMV | IWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 13.50% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 17.31% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 19.30% | -7.57% |
Сравнение комиссий FEMV и IWS
И FEMV, и IWS имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMV и IWS
Дивидендная доходность FEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности IWS в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.30% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FEMV and IWS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.23% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEMV and IWS have the same expense ratio: 0.23% per year.
IWS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.26% for FEMV.
They also come from different issuers: Fidelity and iShares.
Подберите оптимальное распределение для FEMV и IWS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор