Сравнение FEMV с IMCV
FEMV (Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. FEMV is actively managed, while IMCV is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMV charges 0.23%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.
Доходность
Сравнение доходности FEMV и IMCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEMV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCV
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 11.34%
- С начала года
- 15.92%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам FEMV и IMCV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 7.83% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 7.78% |
Correlation
The correlation between FEMV and IMCV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMV vs. IMCV — Ранг доходности на риск
FEMV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IMCV
Сравнение FEMV c IMCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF (FEMV) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMV | IMCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMV и IMCV
Максимальная просадка FEMV за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMV и IMCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMV | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -64.74% | +62.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -8.37% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMV и IMCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMV | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 11.63% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 16.58% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 19.54% | -7.81% |
Сравнение комиссий FEMV и IMCV
FEMV берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMV и IMCV
Дивидендная доходность FEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности IMCV в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.83% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
FEMV and IMCV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.23% for FEMV.
IMCV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.26% for FEMV.
They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.23% for FEMV and 0.06% for IMCV.
Подберите оптимальное распределение для FEMV и IMCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор