PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с VNAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMS с VNAM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEMS (First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund) and VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FEMS tracks the NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index while VNAM tracks the MSCI Vietnam Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEMS returned 13.24%/yr vs 16.49%/yr for VNAM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FEMS charges 0.80%/yr vs 0.51%/yr for VNAM.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и VNAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у VNAM с доходностью -1.29%.

FEMS

1 день
0.08%
1 месяц
-2.76%
С начала года
12.25%
6 месяцев
11.00%
1 год
24.04%
3 года*
13.24%
5 лет*
4.45%
10 лет*
9.39%

VNAM

1 день
1.12%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
2.35%
1 год
44.43%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMS и VNAM

2026 (YTD)20252024202320222021
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		12.25%16.48%1.88%3.55%1.85%1.12%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		-1.29%67.05%-7.78%12.95%-44.16%2.41%

Correlation

The correlation between FEMS and VNAM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.27

Сравнение распределения секторов FEMS и VNAM

Секторы
FEMS
VNAM

Промышленность

16.0%
12.8%

Потребительский циклический сектор

15.4%
0.9%

Технологии

13.1%
4.7%

Сырьевые материалы

12.0%
9.0%

Энергетика

8.7%
1.9%

Недвижимость

7.9%
38.6%

Потребительский защитный сектор

7.0%
5.9%

Коммунальные услуги

6.6%
0.7%

Финансовые услуги

5.5%
25.5%

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Здравоохранение

3.4%

-

Промышленность

FEMS
16.0%
VNAM
12.8%

Потребительский циклический сектор

FEMS
15.4%
VNAM
0.9%

Технологии

FEMS
13.1%
VNAM
4.7%

Сырьевые материалы

FEMS
12.0%
VNAM
9.0%

Энергетика

FEMS
8.7%
VNAM
1.9%

Недвижимость

FEMS
7.9%
VNAM
38.6%

Потребительский защитный сектор

FEMS
7.0%
VNAM
5.9%

Коммунальные услуги

FEMS
6.6%
VNAM
0.7%

Финансовые услуги

FEMS
5.5%
VNAM
25.5%

Коммуникационные услуги

FEMS
4.6%
VNAM

-

Здравоохранение

FEMS
3.4%
VNAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

Global X MSCI Vietnam ETF

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO
Часто сравнивают с VNAM:
VNAM с VNMVNAM с EIDOVNAM с VOOVNAM с EMIFVNAM с FEMVNAM с EMCRVNAM с DEM

Доходность на риск

FEMS vs. VNAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c VNAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSVNAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.66

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.29

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.62

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

7.68

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMS vs. VNAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNAM равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и VNAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSVNAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.02

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FEMS и VNAM

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки VNAM в -52.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и VNAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMSVNAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-52.84%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-17.03%

+8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-31.34%

+10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-7.98%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-30.52%

+13.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

5.82%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и VNAM

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) составляет 6.03%, в то время как у Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что FEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMSVNAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.59%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

19.89%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

26.86%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

25.60%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

25.60%

-5.64%

Сравнение комиссий FEMS и VNAM

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VNAM в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и VNAM

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности VNAM в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.27%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.50%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEMS and VNAM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNAM has higher volatility (6.59%) compared to FEMS (6.03%). In terms of maximum drawdown, FEMS dropped -47.85% vs VNAM's -52.84%.

On 3-year performance, VNAM leads with 16.49% vs 13.24% for FEMS. On fees, VNAM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, FEMS has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VNAM has performed better with a 16.49% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNAM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.80% for FEMS.

FEMS has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.50% for VNAM.

FEMS tracks NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index, while VNAM tracks MSCI Vietnam Select 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.80% for FEMS and 0.51% for VNAM.

VNAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMS и VNAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор