PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMR с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMR с XCNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY).

FEMR и XCNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMR и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMR и XCNY

2026 (YTD)20252024
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		6.15%35.27%-1.49%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-0.76%

Доходность по периодам

С начала года, FEMR показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 2.91%.

FEMR

1 день
0.92%
1 месяц
-8.31%
С начала года
6.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
36.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с FEMR:
FEMR с MFEMFEMR с AVXCFEMR с EMDMFEMR с IEMGFEMR с FRDMFEMR с VWOFEMR с BBEM
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с AVXC

Сравнение комиссий FEMR и XCNY

FEMR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

FEMR vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMR c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMRXCNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.46

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.12

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.32

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

8.97

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMR vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMR на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNY равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMR и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMRXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.71

+0.78

Корреляция

Корреляция между FEMR и XCNY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMR и XCNY

Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности XCNY в 2.61%

TTM20252024
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		1.77%1.92%0.37%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%

Просадки

Сравнение просадок FEMR и XCNY

Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и XCNY.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMRXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-19.70%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-11.86%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-8.34%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-4.39%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.07%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMR и XCNY

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что FEMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMRXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

8.18%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

12.38%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

18.81%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

17.12%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

17.12%

+2.74%