Сравнение FEMR с MFEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM).
FEMR и MFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FEMR и MFEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMR и MFEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 6.15% | 35.27% | -1.49% |
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 8.85% | 25.33% | -2.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMR показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у MFEM с доходностью 8.85%.
FEMR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFEM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 35.46%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMR и MFEM
FEMR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MFEM в 0.49%.
Доходность на риск
FEMR vs. MFEM — Ранг доходности на риск
FEMR
MFEM
Сравнение FEMR c MFEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMR | MFEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.90 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.48 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.80 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 10.54 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMR | MFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.90 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.33 | +1.16 |
Корреляция
Корреляция между FEMR и MFEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMR и MFEM
Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности MFEM в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.77% | 1.92% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 2.56% | 2.77% | 5.89% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 1.18% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок FEMR и MFEM
Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки MFEM в -43.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и MFEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMR | MFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -43.32% | +27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -12.86% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -9.77% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -11.67% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.42% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMR и MFEM
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что FEMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMR | MFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 8.92% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 14.45% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 18.72% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 16.12% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 19.22% | +0.64% |