Сравнение FEMR с FELC
FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FEMR is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Fidelity, while FELC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FEMR returned 64.21% vs 28.58% for FELC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMR charges 0.38%/yr vs 0.18%/yr for FELC.
Доходность
Сравнение доходности FEMR и FELC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMR показывает доходность 34.71%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью 11.23%.
FEMR
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 11.47%
- С начала года
- 34.71%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 64.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELC
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMR и FELC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 34.71% | 35.27% | -1.49% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 11.23% | 17.09% | -0.77% |
Correlation
The correlation between FEMR and FELC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between FEMR and FELC has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMR vs. FELC — Ранг доходности на риск
FEMR
FELC
Сравнение FEMR c FELC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMR | FELC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.44 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 3.16 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 14.66 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMR | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 2.41 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.22 | 1.59 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок FEMR и FELC
Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и FELC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMR | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -18.59% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -9.09% | -5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.59% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -1.91% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 1.95% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMR и FELC
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FEMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMR | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 2.78% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 8.93% | +9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 11.90% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 15.17% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 15.17% | +6.11% |
Сравнение комиссий FEMR и FELC
FEMR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMR и FELC
Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности FELC в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.85% | 0.92% | 1.03% | 0.04% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.39% | 1.92% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEMR and FELC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEMR has higher volatility (8.63%) compared to FELC (2.78%). In terms of maximum drawdown, FEMR dropped -15.58% vs FELC's -18.59%.
On 1-year performance, FEMR leads with 64.21% vs 28.58% for FELC. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEMR has performed better with a 64.21% return vs 28.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for FEMR.
FEMR has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.85% for FELC.
FEMR is categorized as Emerging Markets Diversified, while FELC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.38% for FEMR and 0.18% for FELC.
FEMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMR и FELC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор