PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMR с FELC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMR с FELC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC).

FEMR и FELC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMR и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMR и FELC

2026 (YTD)20252024
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		6.15%35.27%-1.49%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		-3.95%17.09%-0.77%

Доходность по периодам

С начала года, FEMR показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью -3.95%.

FEMR

1 день
0.92%
1 месяц
-8.31%
С начала года
6.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
36.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FELC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.59%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FEMR:
FEMR с MFEMFEMR с AVXCFEMR с EMDMFEMR с IEMGFEMR с FRDMFEMR с VWOFEMR с EMSF
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FSPGXFELC с FTECFELC с FNILXFELC с VUG

Сравнение комиссий FEMR и FELC

FEMR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FEMR vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMR c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMRFELCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.98

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.50

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.53

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

7.11

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMR vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMR на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа FELC равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMR и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMRFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.98

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.20

+0.29

Корреляция

Корреляция между FEMR и FELC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMR и FELC

Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности FELC в 0.98%

TTM202520242023
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		1.77%1.92%0.37%0.00%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.98%0.92%1.03%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FEMR и FELC

Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и FELC.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMRFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-18.59%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-12.01%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-5.68%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-1.99%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.59%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMR и FELC

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FEMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMRFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

5.34%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

9.62%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

18.22%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

15.42%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

15.42%

+4.44%